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Casa Emtia Petrol Kimyevi ve指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
49.47%
increased by 1.59%
1周
57.84%
increased by 9.96%
1个月
64.24%
increased by 16.36%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:24
参数估计
2012年7月25日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0300 | 2.28** |
| αARCH | 0.4057 | 7.84*** |
| βGARCH | 0.6404 | 4.04*** |
| γ杠杆 | 0.0705 | 1.72* |
0.640
持续性2天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0300 | 2.28** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4057 | 7.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6404 | 4.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0705 | 1.72* |
持续性:
0.640
半衰期:
2天
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