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Casa Emtia Petrol Kimyevi ve非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
46.56%
decreased by 1.03%
1周
56.25%
increased by 8.66%
1个月
64.49%
increased by 16.90%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:24
参数估计
2012年7月25日 至 2026年9月4日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = -0.94），使得正收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的负收益。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 正收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.6396 | 4.65*** |
| αARCH | 0.2973 | 8.19*** |
| βGARCH | 0.4332 | 9.01*** |
| γ杠杆 | -0.9429 | -2.05** |
0.731
持续性2天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.6396 | 4.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2973 | 8.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4332 | 9.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.9429 | -2.05** |
持续性:
0.731
半衰期:
2天
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