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Casa Emtia Petrol Kimyevi ve非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
49.83%
decreased by 1.75%
1周
52.08%
increased by 0.50%
1个月
58.09%
increased by 6.51%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:24
参数估计
2012年7月25日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.51 |
| αARCH | 0.1123 | 4.59*** |
| βGARCH | 0.8355 | 32.35*** |
| γ杠杆 | -0.0639 | -0.96 |
| δ幂 | 2.0109 | 4.94*** |
0.949
持续性13天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.51 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1123 | 4.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8355 | 32.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0639 | -0.96 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0109 | 4.94*** |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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