V-Lab
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
47.02%
increased by 0.23%
1周
53.12%
increased by 6.33%
1个月
62.39%
increased by 15.60%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:24
参数估计
2012年7月25日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.25 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天δ = 1.25 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.55 |
| αARCH | 0.1770 | 6.34*** |
| βGARCH | 0.6919 | 6.75*** |
| γ杠杆 | -0.1618 | -1.40 |
| δ幂 | 1.2489 | 1.18 |
0.838
持续性4天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.55 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1770 | 6.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6919 | 6.75*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1618 | -1.40 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2489 | 1.18 |
持续性:
0.838
半衰期:
4天
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve其他分析
国际股票的其他非对称指数ARCH模型分析