V-Lab
Casa Emtia Petrol Kimyevi veGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
44.93%
increased by 5.61%
1周
52.76%
increased by 13.44%
1个月
71.02%
increased by 31.70%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:25
参数估计
2012年7月25日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.78，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天v = 2.78 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 41.5534 | 0.88 |
| αARCH | 0.2201 | 7.64*** |
| βGARCH | 0.9526 | 17.47*** |
| ν自由度 | 2.7825 | 8.25*** |
0.953
持续性14天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 41.5534 | 0.88 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2201 | 7.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9526 | 17.47*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.7825 | 8.25*** |
持续性:
0.953
半衰期:
14天
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve其他分析
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析