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Casa Emtia Petrol Kimyevi ve广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
47.99%
increased by 0.75%
1周
55.96%
increased by 8.72%
1个月
63.73%
increased by 16.49%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:24
参数估计
2012年7月25日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.2865 | 3.34*** |
| αARCH | 0.2694 | 7.37*** |
| βGARCH | 0.4902 | 7.07*** |
0.760
持续性3天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.2865 | 3.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2694 | 7.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4902 | 7.07*** |
持续性:
0.760
半衰期:
3天
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