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Casa Emtia Petrol Kimyevi ve曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.74%
increased by 1.03%
1周
43.67%
increased by 6.96%
1个月
49.62%
increased by 12.91%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:25
参数估计
2012年7月25日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6839 | 4.99*** |
| αARCH | 0.2823 | 7.79*** |
| βGARCH | 0.4837 | 8.85*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.4385 | 3.46*** |
| γ2 | -0.5715 | -2.84*** |
| γ3 | 0.1955 | 1.01 |
| γ4 | -0.1856 | -0.69 |
| γ5 | 0.2095 | 0.75 |
| γ6 | -0.1295 | -0.55 |
0.766
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6839 | 4.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2823 | 7.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4837 | 8.85*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.4385 | 3.46*** |
| γ2 | -0.5715 | -2.84*** |
| γ3 | 0.1955 | 1.01 |
| γ4 | -0.1856 | -0.69 |
| γ5 | 0.2095 | 0.75 |
| γ6 | -0.1295 | -0.55 |
持续性:
0.766
半衰期:
3天
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