V-Lab
Casa Emtia Petrol Kimyevi veMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
44.37%
increased by 0.53%
1周
51.60%
increased by 7.76%
1个月
57.85%
increased by 14.01%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:25
参数估计
2012年7月25日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多88%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加88%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 61 | |
| αARCH | 0.3484 | 7.68*** |
| βGARCH | 0.4434 | 7.43*** |
| γ杠杆 | -0.1633 | -2.74*** |
| λ₁τ截距 | 0.3113 | 0.75 |
| λ₂预测调整 | 0.0160 | 0.78 |
| λ₃τ持续性 | 0.9657 | 21.61*** |
0.710
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 61 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3484 | 7.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4434 | 7.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1633 | -2.74*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.3113 | 0.75 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0160 | 0.78 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9657 | 21.61*** |
持续性:
0.710
半衰期:
2天
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve其他分析
国际股票的其他MF2-GARCH分析