跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

Nodestream LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

143.94%

decreased by 26.60%

1周

151.80%

decreased by 18.74%

1个月

149.46%

decreased by 21.08%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Nodestream Ltd MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2016年5月12日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口91
αARCH0.1306
3.09***
βGARCH0.1858
1.50
γ杠杆0.0526
0.66
λ₁τ截距10.0000
2.31**
λ₂预测调整0.8091
9.14***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.343

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

91
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1306
3.09***
β

GARCH

波动率持续性

0.1858
1.50
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0526
0.66
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
2.31**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.8091
9.14***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.343

半衰期:

1天