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Nodestream LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

162.42%

decreased by 26.21%

1周

149.40%

decreased by 39.23%

1个月

128.38%

decreased by 60.25%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:09

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Nodestream Ltd MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2016年5月12日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
αARCH0.1159
3.72***
βGARCH0.6742
11.39***
γ杠杆0.0537
0.91
λ₁τ截距51.8566

0.817

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1159
3.72***
β

GARCH

波动率持续性

0.6742
11.39***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0537
0.91
λ₁

τ截距

基线长期系数

51.8566

持续性:

0.817

半衰期:

3天