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Nodestream LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

168.42%

decreased by 83.40%

1周

162.64%

decreased by 89.18%

1个月

165.21%

decreased by 86.61%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 17:54

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Nodestream Ltd MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2016年5月12日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口91
αARCH0.1336
3.20***
βGARCH0.1964
1.59
γ杠杆0.0371
0.49
λ₁τ截距9.1547
2.20**
λ₂预测调整0.8434
9.99***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.349

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

91
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1336
3.20***
β

GARCH

波动率持续性

0.1964
1.59
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0371
0.49
λ₁

τ截距

基线长期系数

9.1547
2.20**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.8434
9.99***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.349

半衰期:

1天