V-Lab
Nodestream LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
153.78%
decreased by 19.29%
1周
150.31%
decreased by 22.76%
1个月
142.50%
decreased by 30.57%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2016年5月12日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.87，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 2.87 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 70.9725 | 1.26 |
| αARCH | 0.0829 | 2.05** |
| βGARCH | 0.8987 | 10.21*** |
| ν自由度 | 2.8654 | 1.64 |
0.899
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 70.9725 | 1.26 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0829 | 2.05** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8987 | 10.21*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.8654 | 1.64 |
持续性:
0.899
半衰期:
6天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析