V-Lab
Daito Chemix株式会社GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
240.98%
decreased by 30.15%
1周
243.52%
decreased by 27.61%
1个月
252.25%
decreased by 18.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:08
参数估计
1996年10月31日 至 2026年9月4日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.02 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.02 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 355.8642 | 0.63 |
| αARCH | 0.0990 | 13.78*** |
| βGARCH | 0.9801 | 29.92*** |
| ν自由度 | 2.0155 | 371.38*** |
0.980
持续性35天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 355.8642 | 0.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0990 | 13.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9801 | 29.92*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0155 | 371.38*** |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析