V-Lab
Daito Chemix株式会社GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
46.32%
increased by 0.75%
1周
46.33%
increased by 0.76%
1个月
46.41%
increased by 0.84%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年10月31日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 97个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约97天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0643 | 2.72*** |
| αARCH | 0.0355 | 3.44*** |
| βGARCH | 0.9638 | 132.10*** |
| γ杠杆 | -0.0129 | -0.93 |
0.993
持续性97天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0643 | 2.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0355 | 3.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9638 | 132.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0129 | -0.93 |
持续性:
0.993
半衰期:
97天
国际股票的其他GJR-GARCH模型分析