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Daito Chemix株式会社零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
43.83%
increased by 4.04%
1周
43.09%
increased by 3.30%
1个月
42.15%
increased by 2.36%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年10月31日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8064 | 5.79*** |
| αARCH | 0.1520 | 7.27*** |
| βGARCH | 0.6306 | 12.38*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1360 | -1.72* |
| γ2 | 0.0107 | 0.09 |
| γ3 | 0.4108 | 5.41*** |
| γ4 | -0.5405 | -6.70*** |
| γ5 | 0.4561 | 4.79*** |
| γ6 | -0.3086 | -2.94*** |
| γ7 | 0.1648 | 1.55 |
| γ8 | -0.1704 | -1.50 |
| γ9 | 0.1926 | 1.90* |
| γ10 | -0.0890 | -1.28 |
0.783
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8064 | 5.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1520 | 7.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6306 | 12.38*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1360 | -1.72* |
| γ2 | 0.0107 | 0.09 |
| γ3 | 0.4108 | 5.41*** |
| γ4 | -0.5405 | -6.70*** |
| γ5 | 0.4561 | 4.79*** |
| γ6 | -0.3086 | -2.94*** |
| γ7 | 0.1648 | 1.55 |
| γ8 | -0.1704 | -1.50 |
| γ9 | 0.1926 | 1.90* |
| γ10 | -0.0890 | -1.28 |
持续性:
0.783
半衰期:
3天
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