Daito Chemix株式会社零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
47.37%
decreased by 4.73%
1周
46.03%
decreased by 6.07%
1个月
44.36%
decreased by 7.74%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年10月31日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8169 | 5.91*** |
| αARCH | 0.1524 | 7.26*** |
| βGARCH | 0.6250 | 12.01*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1287 | -1.65* |
| γ2 | 0.0027 | 0.02 |
| γ3 | 0.4106 | 5.49*** |
| γ4 | -0.5401 | -6.83*** |
| γ5 | 0.4601 | 4.90*** |
| γ6 | -0.3192 | -3.06*** |
| γ7 | 0.1810 | 1.71* |
| γ8 | -0.1907 | -1.69* |
| γ9 | 0.2174 | 2.13** |
| γ10 | -0.1097 | -1.55 |
0.777
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8169 | 5.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1524 | 7.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6250 | 12.01*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1287 | -1.65* |
| γ2 | 0.0027 | 0.02 |
| γ3 | 0.4106 | 5.49*** |
| γ4 | -0.5401 | -6.83*** |
| γ5 | 0.4601 | 4.90*** |
| γ6 | -0.3192 | -3.06*** |
| γ7 | 0.1810 | 1.71* |
| γ8 | -0.1907 | -1.69* |
| γ9 | 0.2174 | 2.13** |
| γ10 | -0.1097 | -1.55 |
持续性:
0.777
半衰期:
3天
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