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Daito Chemix株式会社零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.33%
decreased by 2.25%
1周
38.22%
decreased by 0.36%
1个月
40.46%
increased by 1.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:08
参数估计
1996年10月31日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8125 | 5.80*** |
| αARCH | 0.1526 | 7.30*** |
| βGARCH | 0.6326 | 12.58*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1308 | -1.64 |
| γ2 | 0.0012 | 0.01 |
| γ3 | 0.4182 | 5.48*** |
| γ4 | -0.5447 | -6.70*** |
| γ5 | 0.4561 | 4.77*** |
| γ6 | -0.3050 | -2.90*** |
| γ7 | 0.1588 | 1.49 |
| γ8 | -0.1621 | -1.43 |
| γ9 | 0.1822 | 1.80* |
| γ10 | -0.0808 | -1.16 |
0.785
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8125 | 5.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1526 | 7.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6326 | 12.58*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1308 | -1.64 |
| γ2 | 0.0012 | 0.01 |
| γ3 | 0.4182 | 5.48*** |
| γ4 | -0.5447 | -6.70*** |
| γ5 | 0.4561 | 4.77*** |
| γ6 | -0.3050 | -2.90*** |
| γ7 | 0.1588 | 1.49 |
| γ8 | -0.1621 | -1.43 |
| γ9 | 0.1822 | 1.80* |
| γ10 | -0.0808 | -1.16 |
持续性:
0.785
半衰期:
3天
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