V-Lab
Daito Chemix株式会社广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
45.16%
decreased by 0.69%
1周
45.21%
decreased by 0.64%
1个月
45.40%
decreased by 0.45%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:07
参数估计
1996年10月31日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 88个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约88天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0728 | 2.67*** |
| αARCH | 0.0318 | 4.76*** |
| βGARCH | 0.9604 | 123.74*** |
0.992
持续性88天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0728 | 2.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0318 | 4.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9604 | 123.74*** |
持续性:
0.992
半衰期:
88天
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