V-Lab
Daito Chemix株式会社乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
41.43%
decreased by 0.35%
1周
42.68%
increased by 0.90%
1个月
45.59%
increased by 3.81%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:07
参数估计
1996年11月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7740 | 3.64*** |
| αARCH | 0.1332 | 5.23*** |
| βGARCH | 0.7865 | 28.98*** |
0.920
持续性8天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7740 | 3.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1332 | 5.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7865 | 28.98*** |
持续性:
0.920
半衰期:
8天
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