V-Lab
Daito Chemix株式会社非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
42.59%
increased by 0.33%
1周
43.57%
increased by 1.31%
1个月
45.89%
increased by 3.63%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:07
参数估计
1996年11月4日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多113%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加113%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6400 | 3.07*** |
| αARCH | 0.1243 | 6.42*** |
| βGARCH | 0.7995 | 31.21*** |
| γ杠杆 | -0.1996 | -3.31*** |
| δ幂 | 1.8694 | 8.32*** |
0.922
持续性9天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6400 | 3.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1243 | 6.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7995 | 31.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1996 | -3.31*** |
δ 幂 变换幂次 | 1.8694 | 8.32*** |
持续性:
0.922
半衰期:
9天
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