Abionyx Pharma股份公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月14日 星期三的波动率预测
1天
79.99%
decreased by 1.78%
1周
85.67%
increased by 3.90%
1个月
107.91%
increased by 26.14%
更新于2026年10月14日星期三 UTC 21:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2016年12月15日 至 2026年10月9日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0887 | 0.91 |
| αARCH | 0.0783 | 3.59*** |
| βGARCH | 0.9217 | 42.11*** |
| γ杠杆 | -0.8512 | -1.90* |
| δ幂 | 0.5000 | 1.25 |
0.978
持续性31天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0887 | 0.91 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0783 | 3.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9217 | 42.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.8512 | -1.90* |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 1.25 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
国际股票的其他非对称指数乘法误差模型分析