V-Lab
Abionyx Pharma股份公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
99.95%
decreased by 5.38%
1周
105.53%
increased by 0.20%
1个月
126.58%
increased by 21.25%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:26
参数估计
2016年12月15日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.56 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天δ = 0.56 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1070 | 0.77 |
| αARCH | 0.0799 | 3.71*** |
| βGARCH | 0.9201 | 38.55*** |
| γ杠杆 | -0.8381 | -1.66* |
| δ幂 | 0.5621 | 1.20 |
0.978
持续性30天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1070 | 0.77 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0799 | 3.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9201 | 38.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.8381 | -1.66* |
δ 幂 变换幂次 | 0.5621 | 1.20 |
持续性:
0.978
半衰期:
30天
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