Abionyx Pharma股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
57.87%
decreased by 0.29%
1周
67.79%
increased by 9.63%
1个月
72.40%
increased by 14.24%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2016年12月15日 至 2026年10月19日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.9577 | 1.98** |
| αARCH | 0.4483 | 3.64*** |
| βGARCH | 0.0827 | 1.07 |
样条系数
K=9
| γ1 | 56.5223 | 5.19*** |
| γ2 | -85.5756 | -5.14*** |
| γ3 | 39.0696 | 3.00*** |
| γ4 | -14.4473 | -1.06 |
| γ5 | 11.5252 | 0.96 |
| γ6 | -8.7050 | -1.10 |
| γ7 | -4.0872 | -0.61 |
| γ8 | 11.4519 | 1.36 |
| γ9 | -7.2529 | -1.28 |
0.531
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.9577 | 1.98** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4483 | 3.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0827 | 1.07 |
样条系数
K=9
| γ1 | 56.5223 | 5.19*** |
| γ2 | -85.5756 | -5.14*** |
| γ3 | 39.0696 | 3.00*** |
| γ4 | -14.4473 | -1.06 |
| γ5 | 11.5252 | 0.96 |
| γ6 | -8.7050 | -1.10 |
| γ7 | -4.0872 | -0.61 |
| γ8 | 11.4519 | 1.36 |
| γ9 | -7.2529 | -1.28 |
持续性:
0.531
半衰期:
1天
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