V-Lab
Abionyx Pharma股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
45.01%
decreased by 11.63%
1周
54.60%
decreased by 2.04%
1个月
58.85%
increased by 2.21%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:26
参数估计
2016年12月15日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.1741 | 1.90* |
| αARCH | 0.4493 | 3.65*** |
| βGARCH | 0.0718 | 0.90 |
样条系数
K=8
| γ1 | 44.3194 | 5.39*** |
| γ2 | -69.8966 | -5.84*** |
| γ3 | 36.3254 | 3.68*** |
| γ4 | -14.9842 | -1.46 |
| γ5 | 12.0497 | 1.13 |
| γ6 | -16.3147 | -1.62 |
| γ7 | 12.2842 | 1.54 |
| γ8 | -3.8032 | -0.93 |
0.521
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.1741 | 1.90* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4493 | 3.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0718 | 0.90 |
样条系数
K=8
| γ1 | 44.3194 | 5.39*** |
| γ2 | -69.8966 | -5.84*** |
| γ3 | 36.3254 | 3.68*** |
| γ4 | -14.9842 | -1.46 |
| γ5 | 12.0497 | 1.13 |
| γ6 | -16.3147 | -1.62 |
| γ7 | 12.2842 | 1.54 |
| γ8 | -3.8032 | -0.93 |
持续性:
0.521
半衰期:
1天
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