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Hikma制药公共有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
31.58%
decreased by 0.73%
1周
33.85%
increased by 1.54%
1个月
34.91%
increased by 2.60%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年3月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5836 | 8.78*** |
| αARCH | 0.1414 | 4.20*** |
| βGARCH | 0.3704 | 3.09*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.4969 | 2.90*** |
| γ2 | -0.7860 | -2.36** |
| γ3 | 0.3100 | 0.94 |
| γ4 | 0.1533 | 0.58 |
| γ5 | -0.2046 | -0.98 |
| γ6 | 0.0650 | 0.29 |
| γ7 | -0.2538 | -1.08 |
| γ8 | 0.3822 | 2.00** |
| γ9 | -0.1686 | -1.02 |
| γ10 | -0.0084 | -0.06 |
0.512
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5836 | 8.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1414 | 4.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3704 | 3.09*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.4969 | 2.90*** |
| γ2 | -0.7860 | -2.36** |
| γ3 | 0.3100 | 0.94 |
| γ4 | 0.1533 | 0.58 |
| γ5 | -0.2046 | -0.98 |
| γ6 | 0.0650 | 0.29 |
| γ7 | -0.2538 | -1.08 |
| γ8 | 0.3822 | 2.00** |
| γ9 | -0.1686 | -1.02 |
| γ10 | -0.0084 | -0.06 |
持续性:
0.512
半衰期:
1天
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