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Hikma制药公共有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
40.82%
increased by 3.49%
1周
37.56%
increased by 0.23%
1个月
35.86%
decreased by 1.47%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:07
参数估计
2006年3月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5726 | 8.79*** |
| αARCH | 0.1394 | 4.16*** |
| βGARCH | 0.3717 | 3.08*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.4980 | 2.84*** |
| γ2 | -0.7878 | -2.31** |
| γ3 | 0.3083 | 0.92 |
| γ4 | 0.1553 | 0.59 |
| γ5 | -0.2017 | -0.96 |
| γ6 | 0.0657 | 0.29 |
| γ7 | -0.2628 | -1.10 |
| γ8 | 0.3888 | 2.00** |
| γ9 | -0.1693 | -0.98 |
| γ10 | -0.0083 | -0.06 |
0.511
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5726 | 8.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1394 | 4.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3717 | 3.08*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.4980 | 2.84*** |
| γ2 | -0.7878 | -2.31** |
| γ3 | 0.3083 | 0.92 |
| γ4 | 0.1553 | 0.59 |
| γ5 | -0.2017 | -0.96 |
| γ6 | 0.0657 | 0.29 |
| γ7 | -0.2628 | -1.10 |
| γ8 | 0.3888 | 2.00** |
| γ9 | -0.1693 | -0.98 |
| γ10 | -0.0083 | -0.06 |
持续性:
0.511
半衰期:
1天
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