Hikma制药公共有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月21日 星期三的波动率预测
1天
31.95%
decreased by 1.97%
1周
33.76%
decreased by 0.16%
1个月
34.61%
increased by 0.69%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 18:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年3月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5692 | 8.70*** |
| αARCH | 0.1410 | 4.17*** |
| βGARCH | 0.3692 | 3.06*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.4860 | 2.88*** |
| γ2 | -0.7727 | -2.35** |
| γ3 | 0.3076 | 0.94 |
| γ4 | 0.1542 | 0.59 |
| γ5 | -0.2074 | -1.00 |
| γ6 | 0.0651 | 0.29 |
| γ7 | -0.2493 | -1.07 |
| γ8 | 0.3805 | 2.02** |
| γ9 | -0.1743 | -1.09 |
| γ10 | -0.0007 | 0.00 |
0.510
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5692 | 8.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1410 | 4.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3692 | 3.06*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.4860 | 2.88*** |
| γ2 | -0.7727 | -2.35** |
| γ3 | 0.3076 | 0.94 |
| γ4 | 0.1542 | 0.59 |
| γ5 | -0.2074 | -1.00 |
| γ6 | 0.0651 | 0.29 |
| γ7 | -0.2493 | -1.07 |
| γ8 | 0.3805 | 2.02** |
| γ9 | -0.1743 | -1.09 |
| γ10 | -0.0007 | 0.00 |
持续性:
0.510
半衰期:
1天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析