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广东天域半导体股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
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更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:12
参数估计
2025年12月5日 至 2026年9月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3620 | 2.39** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=6
| γ1 | 70.5945 | 0.80 |
| γ2 | -131.7155 | -1.06 |
| γ3 | 204.2715 | 2.63*** |
| γ4 | -342.0895 | -4.63*** |
| γ5 | 351.0079 | 4.99*** |
| γ6 | -198.9134 | -3.90*** |
0.000
持续性-
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3620 | 2.39** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=6
| γ1 | 70.5945 | 0.80 |
| γ2 | -131.7155 | -1.06 |
| γ3 | 204.2715 | 2.63*** |
| γ4 | -342.0895 | -4.63*** |
| γ5 | 351.0079 | 4.99*** |
| γ6 | -198.9134 | -3.90*** |
持续性:
0.000
半衰期:
-
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