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广东天域半导体股份有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
176.33%
increased by 79.31%
1周
128.44%
increased by 31.42%
1个月
95.53%
decreased by 1.49%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:19
参数估计
2025年12月5日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.60 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天δ = 0.60 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.22 |
| αARCH | 0.3761 | 2.54** |
| βGARCH | 0.3238 | 1.90* |
| γ杠杆 | 0.1767 | 1.56 |
| δ幂 | 0.6034 | 0.25 |
0.627
持续性1天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.22 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3761 | 2.54** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3238 | 1.90* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1767 | 1.56 |
δ 幂 变换幂次 | 0.6034 | 0.25 |
持续性:
0.627
半衰期:
1天
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