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广东天域半导体股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

67.73%

increased by 5.45%

1周

66.48%

increased by 4.20%

1个月

64.72%

increased by 2.44%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:42

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

全部

广东天域半导体股份有限公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年12月5日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
ω常数项3.1024
2.02**
αARCH0.1470
1.47
βGARCH0.6925
5.79***
γ杠杆-0.0642
-0.32

0.807

持续性

3天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

3.1024
2.02**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1470
1.47
β

GARCH

波动率持续性

0.6925
5.79***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0642
-0.32

持续性:

0.807

半衰期:

3天