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广东天域半导体股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

65.78%

decreased by 5.05%

1周

65.13%

decreased by 5.70%

1个月

64.17%

decreased by 6.66%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:12

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

全部

广东天域半导体股份有限公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年12月5日 至 2026年9月30日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
ω常数项2.9010
2.35**
αARCH0.1653
1.30
βGARCH0.7084
6.01***
γ杠杆-0.1089
-0.57

0.819

持续性

3天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

2.9010
2.35**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1653
1.30
β

GARCH

波动率持续性

0.7084
6.01***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1089
-0.57

持续性:

0.819

半衰期:

3天