广东天域半导体股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
87.20%
increased by 8.93%
1周
88.16%
increased by 9.89%
1个月
91.40%
increased by 13.13%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:42
参数估计
2025年12月5日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.19，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天v = 4.19 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 46.0301 | 1.20 |
| α得分 | 0.1488 | 3.89*** |
| β持续性 | 0.9780 | 49.56*** |
| ν自由度 | 4.1912 | 1.90* |
0.978
持续性31天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 46.0301 | 1.20 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1488 | 3.89*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9780 | 49.56*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1912 | 1.90* |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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