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广东天域半导体股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
43.88%
decreased by 4.25%
1周
47.09%
decreased by 1.04%
1个月
57.43%
increased by 9.30%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:19
参数估计
2025年12月5日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 60个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约60天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.04，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为60天v = 4.04 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 58.2639 | 1.31 |
| αARCH | 0.1452 | 4.30*** |
| βGARCH | 0.9884 | 91.23*** |
| ν自由度 | 4.0385 | 2.51** |
0.988
持续性60天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 58.2639 | 1.31 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1452 | 4.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9884 | 91.23*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.0385 | 2.51** |
持续性:
0.988
半衰期:
60天
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