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广东天域半导体股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
79.26%
decreased by 10.66%
1周
80.71%
decreased by 9.21%
1个月
85.63%
decreased by 4.29%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:12
参数估计
2025年12月5日 至 2026年9月30日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.05，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天v = 4.05 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 49.9361 | 1.24 |
| αARCH | 0.1449 | 3.92*** |
| βGARCH | 0.9813 | 59.21*** |
| ν自由度 | 4.0488 | 2.15** |
0.981
持续性37天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 49.9361 | 1.24 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1449 | 3.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9813 | 59.21*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.0488 | 2.15** |
持续性:
0.981
半衰期:
37天
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