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广东天域半导体股份有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
63.43%
increased by 2.39%
1周
64.58%
increased by 3.54%
1个月
64.81%
increased by 3.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:19
参数估计
2025年12月5日 至 2026年9月4日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 8.98），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 11.5467 | 4.17*** |
| αARCH | 0.0530 | 1.04 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | 8.9776 | 1.96** |
0.053
持续性0天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 11.5467 | 4.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0530 | 1.04 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 8.9776 | 1.96** |
持续性:
0.053
半衰期:
0天
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