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古吉拉特邦能源有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.81%
decreased by 0.08%
1周
29.80%
increased by 1.91%
1个月
31.59%
increased by 3.70%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:41
参数估计
2015年9月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1590 | 3.34*** |
| αARCH | 0.1252 | 3.05*** |
| βGARCH | 0.5943 | 8.22*** |
| γ杠杆 | -0.1446 | -0.41 |
0.720
持续性2天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1590 | 3.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1252 | 3.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5943 | 8.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1446 | -0.41 |
持续性:
0.720
半衰期:
2天
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