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古吉拉特邦能源有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

29.33%

increased by 1.11%

1周

30.51%

increased by 2.29%

1个月

31.80%

increased by 3.58%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:41

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 古吉拉特邦能源有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2015年9月15日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
ω常数项0.9850
2.13**
αARCH0.0823
1.54
βGARCH0.6532
6.75***
γ杠杆0.0560
0.57

0.763

持续性

3天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.9850
2.13**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0823
1.54
β

GARCH

波动率持续性

0.6532
6.75***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0560
0.57

持续性:

0.763

半衰期:

3天