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Range International LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月10日 星期四的波动率预测
1天
165.13%
increased by 1.72%
1周
166.63%
increased by 3.22%
1个月
172.45%
increased by 9.04%
更新于2026年9月10日星期四 UTC 18:10
参数估计
2016年7月22日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 469个交易日（约1.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约469天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1494 | 1.19 |
| αARCH | 0.0866 | 1.61 |
| βGARCH | 0.9049 | 29.61*** |
| γ杠杆 | 0.0141 | 0.17 |
0.999
持续性469天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1494 | 1.19 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0866 | 1.61 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9049 | 29.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0141 | 0.17 |
持续性:
0.999
半衰期:
469天
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