V-Lab
Range International LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月29日 星期二的波动率预测
1天
130.48%
decreased by 5.38%
1周
132.46%
decreased by 3.40%
1个月
140.03%
increased by 4.17%
更新于2026年9月29日星期二 UTC 17:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2016年7月22日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 413个交易日（约1.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约413天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1501 | 1.19 |
| αARCH | 0.0875 | 1.63 |
| βGARCH | 0.9050 | 29.71*** |
| γ杠杆 | 0.0115 | 0.15 |
0.998
持续性413天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1501 | 1.19 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0875 | 1.63 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9050 | 29.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0115 | 0.15 |
持续性:
0.998
半衰期:
413天
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