V-Lab
Range International Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月10日 星期四的波动率预测
1天
158.00%
decreased by 7.91%
1周
160.02%
decreased by 5.89%
1个月
167.85%
increased by 1.94%
更新于2026年9月10日星期四 UTC 18:10
参数估计
2016年7月22日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 1662个交易日（约6.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1662天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2187 | 1.06 |
| αARCH | 0.1077 | 2.90*** |
| βGARCH | 0.8919 | 24.91*** |
| γ杠杆 | 0.9649 | 0.43 |
1.000
持续性1662天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2187 | 1.06 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1077 | 2.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8919 | 24.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.9649 | 0.43 |
持续性:
1.000
半衰期:
1662天
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