Range International Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月10日星期四的波动率预测

1天

4,239,921,173,795,570,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%

unchanged at 0.00%

1周

1,896,150,392,769,518,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%

decreased by 2,343,770,781,026,051,300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%

1个月

925,226,653,312,581,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%

decreased by 3,314,694,520,482,988,300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%

更新于2026年9月10日星期四 UTC 18:10

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2016年7月22日至 2026年9月4日

模型洞察

该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。短期偏离以 20个交易日 的半衰期衰减。

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归

参数	值	t统计量
ω常数项	0.5050
αARCH	0.4635
βGARCH	0.5020

\sum γ_{i}

样条系数

K=7

γ₁	-51.6970
γ₂	130.7858
γ₃	-173.7849
γ₄	330.8569
γ₅	-980.7533
γ₆	2,248.6895
γ₇	-3,248.8855

0.966

持续性

20天

半衰期

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.5050
α ARCH 对平方冲击的反应	0.4635
β GARCH 波动率持续性	0.5020

\sum γ_{i}

样条系数

K=7

γ₁	-51.6970
γ₂	130.7858
γ₃	-173.7849
γ₄	330.8569
γ₅	-980.7533
γ₆	2,248.6895
γ₇	-3,248.8855

持续性:

0.966

半衰期:

20天

V-Lab

Range International Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

时间范围:

新息冲击曲线

波动率预测

参数估计

Range International Ltd其他分析