V-Lab
Range International Ltd广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月10日 星期四的波动率预测
1天
161.09%
increased by 1.55%
1周
162.70%
increased by 3.16%
1个月
168.90%
increased by 9.36%
更新于2026年9月10日星期四 UTC 18:10
参数估计
2016年7月22日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 568个交易日（约2.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约568天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1562 | 1.19 |
| αARCH | 0.0942 | 3.00*** |
| βGARCH | 0.9046 | 30.07*** |
0.999
持续性568天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1562 | 1.19 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0942 | 3.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9046 | 30.07*** |
持续性:
0.999
半衰期:
568天
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