V-Lab
Dana Brata Luhur Tbk PT广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
96.14%
decreased by 4.31%
1周
96.28%
decreased by 4.17%
1个月
96.81%
decreased by 3.64%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2019年11月18日 至 2026年9月4日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0508 | 0.94 |
| αARCH | 0.0880 | 1.96* |
| βGARCH | 0.9120 | 23.94*** |
1.000
持续性-
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0508 | 0.94 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0880 | 1.96* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9120 | 23.94*** |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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