V-Lab
Dana Brata Luhur Tbk PT指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
92.24%
decreased by 7.16%
1周
95.32%
decreased by 4.08%
1个月
107.72%
increased by 8.32%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2019年11月18日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0929 | 2.95*** |
| αARCH | 0.2821 | 4.01*** |
| βGARCH | 0.9829 | 127.13*** |
| γ杠杆 | 0.0290 | 0.63 |
0.983
持续性40天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0929 | 2.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2821 | 4.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9829 | 127.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0290 | 0.63 |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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