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中国砂轮企业股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
50.67%
decreased by 2.82%
1周
50.59%
decreased by 2.90%
1个月
50.32%
decreased by 3.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:23
参数估计
2004年8月25日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0575 | 5.71*** |
| αARCH | 0.1544 | 7.70*** |
| βGARCH | 0.9745 | 192.29*** |
| γ杠杆 | 0.0021 | 0.12 |
0.975
持续性27天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0575 | 5.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1544 | 7.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9745 | 192.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0021 | 0.12 |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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