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中国砂轮企业股份有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
51.83%
decreased by 2.44%
1周
51.60%
decreased by 2.67%
1个月
50.77%
decreased by 3.50%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:24
参数估计
2004年8月25日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 47个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约47天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为47天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1091 | 5.20*** |
| αARCH | 0.0825 | 10.38*** |
| βGARCH | 0.9028 | 103.00*** |
| γ杠杆 | 0.0163 | 0.07 |
0.985
持续性47天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1091 | 5.20*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0825 | 10.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9028 | 103.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0163 | 0.07 |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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