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中国砂轮企业股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
59.95%
decreased by 2.80%
1周
62.31%
decreased by 0.44%
1个月
67.52%
increased by 4.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:24
参数估计
2004年8月25日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2493 | 10.60*** |
| αARCH | 0.1210 | 7.36*** |
| βGARCH | 0.7914 | 29.11*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0054 | -1.73* |
| γ2 | 0.0280 | 4.65*** |
0.912
持续性8天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2493 | 10.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1210 | 7.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7914 | 29.11*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0054 | -1.73* |
| γ2 | 0.0280 | 4.65*** |
持续性:
0.912
半衰期:
8天
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