V-Lab
中国砂轮企业股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
58.81%
decreased by 5.46%
1周
58.81%
decreased by 5.46%
1个月
58.79%
decreased by 5.48%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:24
参数估计
2004年8月25日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 86个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.11，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约86天v = 3.11 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 13.6186 | 0.83 |
| αARCH | 0.0852 | 16.72*** |
| βGARCH | 0.9920 | 106.06*** |
| ν自由度 | 3.1051 | 9.91*** |
0.992
持续性86天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 13.6186 | 0.83 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0852 | 16.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9920 | 106.06*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.1051 | 9.91*** |
持续性:
0.992
半衰期:
86天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析