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中国砂轮企业股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

51.20%

decreased by 3.39%

1周

53.41%

decreased by 1.18%

1个月

57.80%

increased by 3.21%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:24

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 中国砂轮企业股份有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2004年8月25日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口111
αARCH0.1134
5.84***
βGARCH0.7056
18.83***
γ杠杆0.0353
1.33
λ₁τ截距0.6364
2.62***
λ₂预测调整0.9109
17.12***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.837

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

111
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1134
5.84***
β

GARCH

波动率持续性

0.7056
18.83***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0353
1.33
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.6364
2.62***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.9109
17.12***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.837

半衰期:

4天