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Unicap Modaraba LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

75.71%

increased by 8.65%

1周

78.34%

increased by 11.28%

1个月

81.68%

increased by 14.62%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:52

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Unicap Modaraba Ltd MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2012年4月27日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口31
αARCH0.1529
4.19***
βGARCH0.6804
9.96***
γ杠杆-0.0367
-0.69
λ₁τ截距0.0781
0.78
λ₂预测调整0.0107
2.80***
λ₃τ持续性0.9880
228.60***

0.815

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

31
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1529
4.19***
β

GARCH

波动率持续性

0.6804
9.96***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0367
-0.69
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0781
0.78
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0107
2.80***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9880
228.60***

持续性:

0.815

半衰期:

3天