V-Lab
Unicap Modaraba Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
91.43%
decreased by 0.67%
1周
100.73%
increased by 8.63%
1个月
120.31%
increased by 28.21%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:52
参数估计
2012年4月27日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.4573 | 5.19*** |
| αARCH | 0.1251 | 6.65*** |
| βGARCH | 0.7933 | 44.57*** |
| γ杠杆 | -0.8850 | -0.38 |
0.918
持续性8天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.4573 | 5.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1251 | 6.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7933 | 44.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.8850 | -0.38 |
持续性:
0.918
半衰期:
8天
国际股票的其他非对称GARCH模型分析