V-Lab
Unicap Modaraba LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
87.38%
decreased by 0.50%
1周
94.27%
increased by 6.39%
1个月
111.98%
increased by 24.10%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:43
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年4月27日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.1134 | 3.02*** |
| αARCH | 0.0902 | 2.49** |
| βGARCH | 0.8539 | 30.19*** |
| γ杠杆 | 0.0127 | 0.17 |
0.950
持续性14天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.1134 | 3.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0902 | 2.49** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8539 | 30.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0127 | 0.17 |
持续性:
0.950
半衰期:
14天
国际股票的其他GJR-GARCH模型分析