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Unicap Modaraba LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

95.83%

increased by 5.80%

1周

101.59%

increased by 11.56%

1个月

116.69%

increased by 26.66%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:51

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Unicap Modaraba Ltd GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2012年4月27日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
参数值t统计量
ω常数项4.2288
3.00***
αARCH0.0904
2.48**
βGARCH0.8523
29.37***
γ杠杆0.0129
0.17

0.949

持续性

13天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

4.2288
3.00***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0904
2.48**
β

GARCH

波动率持续性

0.8523
29.37***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0129
0.17

持续性:

0.949

半衰期:

13天