V-Lab
Unicap Modaraba Ltd非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
71.18%
increased by 0.60%
1周
72.09%
increased by 1.51%
1个月
75.53%
increased by 4.95%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:51
参数估计
2012年5月16日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 194个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约194天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3306 | 1.12 |
| αARCH | 0.0368 | 2.55** |
| βGARCH | 0.9590 | 121.50*** |
| γ杠杆 | 0.0013 | 0.05 |
0.996
持续性194天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3306 | 1.12 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0368 | 2.55** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9590 | 121.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0013 | 0.05 |
持续性:
0.996
半衰期:
194天
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