V-Lab
Unicap Modaraba Ltd乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
71.23%
increased by 0.56%
1周
72.14%
increased by 1.47%
1个月
75.57%
increased by 4.90%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:51
参数估计
2012年5月16日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 188个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约188天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3328 | 0.40 |
| αARCH | 0.0374 | 3.42*** |
| βGARCH | 0.9590 | 120.30*** |
0.996
持续性188天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3328 | 0.40 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0374 | 3.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9590 | 120.30*** |
持续性:
0.996
半衰期:
188天
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