V-Lab
Unicap Modaraba Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
71.79%
increased by 12.71%
1周
71.55%
increased by 12.47%
1个月
71.31%
increased by 12.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:52
参数估计
2012年4月27日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.3565 | 3.60*** |
| αARCH | 0.1498 | 3.70*** |
| βGARCH | 0.5766 | 4.10*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 2.3137 | 5.15*** |
| γ2 | -3.2556 | -5.35*** |
| γ3 | 1.8986 | 4.34*** |
| γ4 | -1.3132 | -2.89*** |
| γ5 | 0.1377 | 0.28 |
| γ6 | 0.1596 | 0.30 |
| γ7 | 0.4373 | 0.76 |
| γ8 | -0.8203 | -1.56 |
| γ9 | 0.6725 | 1.08 |
| γ10 | -0.3188 | -0.39 |
0.726
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.3565 | 3.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1498 | 3.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5766 | 4.10*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 2.3137 | 5.15*** |
| γ2 | -3.2556 | -5.35*** |
| γ3 | 1.8986 | 4.34*** |
| γ4 | -1.3132 | -2.89*** |
| γ5 | 0.1377 | 0.28 |
| γ6 | 0.1596 | 0.30 |
| γ7 | 0.4373 | 0.76 |
| γ8 | -0.8203 | -1.56 |
| γ9 | 0.6725 | 1.08 |
| γ10 | -0.3188 | -0.39 |
持续性:
0.726
半衰期:
2天
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