Unicap Modaraba LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
206.58%
decreased by 0.45%
1周
210.60%
increased by 3.57%
1个月
225.76%
increased by 18.73%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年4月27日 至 2026年10月20日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 346个交易日（约1.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.50，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约346天v = 4.50 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 1,904.4234 | 1.42 |
| α得分 | 0.2349 | 17.45*** |
| β持续性 | 0.9980 | 757.78*** |
| ν自由度 | 4.5016 | 5.67*** |
0.998
持续性346天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 1,904.4234 | 1.42 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.2349 | 17.45*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9980 | 757.78*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.5016 | 5.67*** |
持续性:
0.998
半衰期:
346天
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