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Unicap Modaraba Ltd广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
95.58%
increased by 5.43%
1周
101.44%
increased by 11.29%
1个月
116.65%
increased by 26.50%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:51
参数估计
2012年4月27日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.2905 | 3.05*** |
| αARCH | 0.0973 | 5.00*** |
| βGARCH | 0.8508 | 28.81*** |
0.948
持续性13天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.2905 | 3.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0973 | 5.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8508 | 28.81*** |
持续性:
0.948
半衰期:
13天
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