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Unicap Modaraba Ltd指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
110.59%
increased by 8.02%
1周
119.68%
increased by 17.11%
1个月
145.83%
increased by 43.26%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:51
参数估计
2012年4月27日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3957 | 1.83* |
| αARCH | 0.1922 | 3.49*** |
| βGARCH | 0.9194 | 18.73*** |
| γ杠杆 | -0.0060 | -0.08 |
0.919
持续性8天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3957 | 1.83* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1922 | 3.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9194 | 18.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0060 | -0.08 |
持续性:
0.919
半衰期:
8天
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