V-Lab
Ambica Agarbathies Aroma & I指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
56.65%
decreased by 0.41%
1周
57.86%
increased by 0.80%
1个月
60.50%
increased by 3.44%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:44
参数估计
2011年5月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2972 | 1.49 |
| αARCH | 0.2625 | 2.62*** |
| βGARCH | 0.8924 | 12.22*** |
| γ杠杆 | 0.0955 | 1.19 |
0.892
持续性6天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2972 | 1.49 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2625 | 2.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8924 | 12.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0955 | 1.19 |
持续性:
0.892
半衰期:
6天
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