V-Lab
Ambica Agarbathies Aroma & I曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
41.30%
decreased by 3.49%
1周
39.41%
decreased by 5.38%
1个月
35.18%
decreased by 9.61%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:44
参数估计
2011年5月4日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9464 | 8.13*** |
| αARCH | 0.1460 | 3.46*** |
| βGARCH | 0.7430 | 8.89*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0294 | -2.37** |
0.889
持续性6天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9464 | 8.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1460 | 3.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7430 | 8.89*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0294 | -2.37** |
持续性:
0.889
半衰期:
6天
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