V-Lab
Ambica Agarbathies Aroma & I零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
43.98%
decreased by 2.89%
1周
42.90%
decreased by 3.97%
1个月
40.27%
decreased by 6.60%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:44
参数估计
2011年5月4日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0348 | 6.10*** |
| αARCH | 0.1315 | 3.85*** |
| βGARCH | 0.7810 | 12.15*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0380 | 0.60 |
| γ2 | -0.1246 | -1.18 |
| γ3 | 0.1456 | 2.15** |
0.913
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0348 | 6.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1315 | 3.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7810 | 12.15*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0380 | 0.60 |
| γ2 | -0.1246 | -1.18 |
| γ3 | 0.1456 | 2.15** |
持续性:
0.913
半衰期:
8天
Ambica Agarbathies Aroma & I其他分析
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析