V-Lab
Ambica Agarbathies Aroma & I非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
50.04%
decreased by 3.75%
1周
52.38%
decreased by 1.41%
1个月
57.49%
increased by 3.70%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:44
参数估计
2011年5月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1702 | 3.35*** |
| αARCH | 0.1903 | 3.54*** |
| βGARCH | 0.7225 | 11.29*** |
| γ杠杆 | -1.0616 | -1.76* |
0.913
持续性8天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1702 | 3.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1903 | 3.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7225 | 11.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.0616 | -1.76* |
持续性:
0.913
半衰期:
8天
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